Анотація до роботи:

Заруцька О.П. Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит. – Українська академія банківської справи, Суми, 2003.

Встановлено основні організаційні та нормативні принципи управління банківським процентним продуктом, що забезпечують рівновагу між прибутковістю, ліквідністю, фінансовою стійкістю та банківськими ризиками у вигляді трьохетапної моделі управління ціновою рівновагою.

За результатами дослідження введено поняття процедурної функції рівноваги, що встановлює відповідність між ставками залучених та розміщених ресурсів та визначає ефективність роботи банківської системи при формуванні процентного продукту, її спроможність протистояти ринковим коливанням ставок та обсягів ресурсів. Досліджено зв’язок між основними критеріями та обмеженнями управління, систематизовано показники банківських ризиків для контролю фінансової стійкості при максимізації прибутку, запропоновано методичні підходи до управління ціновою рівновагою та продемонстровано їх застосування на прикладі зведеного балансу Дніпропетровської області.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, котра полягає у розробці механізму управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту. Основні висновки виконаного дисертаційного дослідження полягають у наступному:

1. Цінове управління банківським процентним продуктом повинно ґрунтуватися на інтегрованому управлінні активами і пасивами, зокрема: визначенні критеріїв оптимізації розподілу ресурсів, вивченні взаємозв’язку у системі показників фінансового стану банківської установи та розробці адекватної стратегії, що забезпечує рівновагу між прибутковістю, ліквідністю, фінансовою стійкістю та банківськими ризиками.

2. Запропоновано підхід до рівноважного цінового управління, що враховує внутрішні та зовнішні чинники формування банківського процентного продукту в оптимізаційній моделі розподілу ресурсів, визначено базові елементи управління у вигляді строкових груп процентних активів і зобов’язань з огляду на сучасні методи банківської цінової політики.

3. З метою комплексної оцінки рівноваги процентних ставок банківської установи визначено систему фінансових показників прибутковості, ліквідності, процентних та інших ризиків і схему аналізу структури балансу, яка враховує складові його фінансової стійкості. Одним з головних індикаторів рівноваги є індекс процентного ризику, який показує, яка частина активів чи пасивів наражається на ризик зміни ставки і може змінити свою вартість, призводячи до зміни загального прибутку банку.

4. Обгрунтовано три рівні функціонального аспекту управління, який доповнює організаційну ієрархію банку і націлений на забезпечення розвитку процентного продукту відповідно до послідовних етапів технології встановлення стратегічних цілей та структурних обмежень, вирішення та впровадження моделі оптимального розподілу активів і пасивів.

5. Визначено вплив внутрішніх чинників розвитку і зовнішніх макроекономічних параметрів на динаміку зведеного балансу та обсяги процентних операцій банків, а також специфічні умови ринку кредитних ресурсів, який відрізняється від класичної схеми рівноваги між попитом та пропозицією. Особливості зв’язку між параметрами обсягів, термінів та процентних ставок за операціями з ресурсами враховані при розробці технології управління банківськими активами і пасивами.

6. За результатами систематизації даних зведеного балансу Дніпропетровської області запропоновано узагальнену модель структури балансових статей, групування активів і пасивів залежно від участі у формуванні банківського процентного продукту, що забезпечує базу для обчислення чистої процентної маржі та спреду для різних груп залучених і розміщених коштів.

7. Вперше запропоновано методику розрахунку агрегованих ставок за кредитними і депозитними операціями, яка враховує середні терміни операцій і дозволяє визначити строкову структуру коштів в управлінні банківськими активами і пасивами.

8. Запропоновано модель процедурної функції рівноваги між ставками залучених та розміщених коштів, яка дозволяє формалізувати реалізацію процентної політики та адаптувати її до ринкових умов. Результати дослідження дозволяють розглядати систему процентних ставок банківської установи як єдиний механізм, що базується на досягнутій структурі активів і пасивів, тобто специфічній для кожного банку маржі беззбитковості. При цьому динаміка ставок залучених та розміщених коштів відповідає ринковим умовам, а зв’язок між ними виступає параметром цінового рівноважного управління.

Публікації автора:

У фахових виданнях:

1. Заруцька О.П. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 10. – С. 7-10, 0,44 д.а.

2. Заруцька О.П. Про деякі проблеми розвитку ресурсного ринку // Вісник
   Національного банку України. – 2002. – № 4. – С. 44-46, 0,38 д.а.

3. Заруцька О.П., Коваленко В.В. Тенденції ціноутворення банківського процентного продукту // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 8. – С. 36-38, 0,35 д.а.

4. Заруцька О.П. Щодо співвідношення середньозважених ставок ринку кредитних ресурсів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць: Том 8. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. – С. 69-70, 0,08 д.а.

5. Заруцька О.П. Особливості управління процентними банківськими операціями // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 2. – С. 16-19, 0,51 д.а.

В інших виданнях:

1. Заруцька О.П. Деякі аспекти формування грошової маси // Проблеми трансформації економіки України. Збірник наукових праць: Випуск 2. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету. – 2000. – С. 29-34, 0,29 д.а.

2. Заруцька О.П. Про ризик миттєвої ліквідності при використанні поточних ресурсів комерційних банків // Финансовые риски. – 2001. – № 2. – С. 79-83, 0,48 д.а.

3. Заруцька О.П. Ринок міжбанківських кредитів та управління поточною ліквідністю комерційного банку // Финансовые риски. – 2001. – № 3. – С. 42-45, 0,37 д.а.

4. Заруцька О.П. Міжбанківські кредити та їх роль у розвитку банківської системи регіону // Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону. Матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2001. – С. 9, 0,04 д.а.

5. Заруцька О.П. Щодо співвідношення середньозважених ставок ринку кредитних ресурсів // Финансовые риски. – 2002. – № 3. – С. 86-91, 0,54 д.а.

6. Заруцька О.П. Деякі особливості зведеного балансу банківських установ Дніпропетровської області // Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону. Матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002. – С. 32, 0,04 д.а.