Анотація до роботи:

Чернишова Л.І. Теоретичні основи формування структури банківського капіталу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. – Одеський державний економічний університет, Одеса, 2006.

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні і практичні аспекти щодо формування структури банківського капіталу в сучасних економічних умовах.

Уточнено сутність категорії структури банківського капіталу та її складових, з’ясовано фактори, що впливають її формування та визначають взаємозв’язок між компонентами. Проаналізовано динаміку розвитку банківського капіталу в Україні та його структурних компонентів. Запропонована методика прогнозування динаміки депозитних та кредитних ресурсів, спираючись на хвильову теорію Елліотта, розроблений комбінований показник, який дозволяє спрогнозувати динаміку фінансового результату діяльності банку на підставі співвідношення структурних компонентів банківського капіталу і фінансового результату, враховуючи ймовірність успішності реалізації прогнозу.

У результаті дисертаційного дослідження поглибленні теоретико-методологічні засади щодо формування структури банківського капіталу вітчизняних установ та розроблені практичні рекомендації управління нею. Висновки та результати, що були отримані в процесі дослідження наступні:

1. Дослідження теоретичних засад формування структури банківського капіталу дозволило визначити, що банківський капітал можна розглядати як структуру, що об’єднує взаємопов'язані структурні складові в сукупній системі, які визначають існування та функціонування банківської установи. У ході дослідження з’ясовано, що структурні складові відображають взаємодію окремих елементів у сукупному капіталі банківської установи і визначають її існування з позицій ефективного оперування внутрішніми компонентами.

2. Автором систематизовано класифікацію функціональних ознак банківського капіталу та його структурних складових відповідно до певного етапу розвитку фінансової установи, що дозволило розширити пізнання закономірностей формування структури банківського капіталу.

3. У роботі встановлено, що процес формування структури банківського капіталу беззаперечно вимагає впровадження регулюючих заходів, які застосовуються відповідно до напрямів діяльності установи. Дослідження зміни структури банківського капіталу за фазами регулювання процесу формування структури банківського капіталу дозволило розробити гнучкішу політику у даному напрямку відповідно до динамічного середовища, в якому функціонує банківська установа.

4. Формування структури банківського капіталу відбувається під впливом низки факторів внутрішнього і зовнішнього характеру. Вони впливають на взаємовідносини між власним і залученим банківським капіталом, а також визначають їх структуру. Критерієм поділу на зовнішні та внутрішні чинники є дія мікроекономічного та макроекономічного рівня на розвиток структури банківського капіталу. Серед ключових внутрішніх чинників виділені: стратегічна спрямованість банку, фінансово-економічна та маркетингова політика, з подальшим їх уточненням. Зовнішній вплив здійснюють: соціально-політичний фактор, загальноекономічний розвиток держави, міжнародний фактор та кон’юнктура фінансового ринку, також з їх подальшими складовими. Побудована мережа інформаційного переплетення виділених факторів дозволятиме виміряти й локалізувати систему інформаційного забезпечення управління формуванням структури банківського капіталу.

5. Для забезпечення дієвості розвитку та підвищення фінансового потенціалу кожний окремий банк повинний формувати структуру капіталу відповідно зі своїми внутрішніми резервами. До того ж, доведено, що формування структури банківського капіталу повинно спиратися на стратегічне управління цим процесом. З урахуванням цього розроблений алгоритм прийняття управлінських рішень при впровадженні стратегічного управління структурою банківського капіталу, який сприятиме визначенню стратегічного потенціалу установи.

6. Аналіз загальних тенденцій розвитку банківської системи України засвідчив: інформаційно-аналітичне забезпечення банківської діяльності, яке пропонує сучасна теорія, недостатньо орієнтоване на динамічні ринкові перетворення, що постійно відбуваються в економічному просторі нашої держави. Потенціал розвитку банків визначає не стільки нарощування капіталу установи, скільки його цілі. В роботі запропоновано розширення сфери аналізу структури банківського капіталу, а також доцільність використання прогнозних методів в банківській діяльності, що допоможе скоординувати роботу банку в стратегічному напрямку.

7. У ході аналізу тенденцій розвитку фінансового результату по банках України і групі банків Одеського регіону виявлено наявність неузгодженості в політиці управління прибутком. Досліджена особливість сучасних методів оцінювання ступеня впливу структурних компонентів прибутку на його розмір, що обумовила впровадження комплексної оцінки фінансового результату.

8. Сучасні динамічні умови, в яких функціонують банківські установи та формують структуру свого капіталу вимагають оперативності та своєчасності прийняття управлінських рішень щодо майбутнього розвитку банків. З’ясовано, необхідність використання методів прогнозування, які мають практичне значення як при розробці відповідної політики комерційного банку (кредитної, депозитної, інвестиційної тощо), так і при оцінці впливу структури капіталу на фінансовий результат діяльності банку. У дисертаційному дослідженні доведено можливість використання в банківській практиці методики прогнозування динаміки ресурсів, використовуючи інструментарій хвильової теорії Елліотта. За допомогою зазначеної методики та розрахованих нових коефіцієнтів кожен банк має можливість прогнозувати свій прибуток і корегувати складові структури банківського капіталу таким чином, що для відповідного банку балансове співвідношення визначених показників буде оптимальним.

9. У роботі виявлена можливість прогнозування імовірного значення власного і залученого капіталу банку, знаючи імовірне значення прибутку в кожному прогнозованому періоді та внаслідок встановленого зв’язку між величинами прибутку і структурними складовими капіталу. На практичному матеріалі досліджено використання запропонованого комбінованого показника, який дозволив спрогнозувати динаміку фінансового результату діяльності обраних банків, на підставі співвідношення структурних компонентів банківського капіталу й результату діяльності та за допомогою визначення імовірності успішності реалізації експертного та аналітичного прогнозу.

Отримані в роботі наукові та практичні результати сприятимуть активізації банківської діяльності, підвищенню конкурентоспроможності банківської установи, ефективності залучення та розміщення ресурсів, а отже, забезпеченню подальшого розвитку банківської системи у загальній економічній системі України.

Публікації автора:

І. Статі у наукових фахових виданнях:

1. Востров Г.Н., Чернышева Л.И. Аспекты регулирования уставного капитала коммерческого банка // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 2002. – Вып.1(17). – С. 235-239. – 0,36друк. арк. (Особистий внесок здобувача – дослідження сучасних чинників, що впливають на статутний капітал комерційного банку – 0,25 друк. арк.).

2. Востров Г.Н., Чернышева Л.И. Применение циклов Эллиотта в банковском прогнозировании // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 2003. – Вып. 1 (19). – С. 272-276 – 0,44 друк. арк. (Особистий внесок здобувача – дослідження застосування та впровадження хвильової теорії Елліотта в прогнозуванні депозитного ринку – 0,4 друк. арк.).

3. Востров Г.Н., Чернышева Л.И. Управление собственным капиталом коммерческого банка // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 2000. – Вып.3 (12). – С. 225-229. – 0,56 друк. арк. (Особистий внесок здобувача – дослідження проблеми капіталізації та законодавчих аспектів регулювання власного капіталу комерційного банку – 0,40 друк. арк.).

4. Востров Г.Н., Чернышева Л.И. Управление структурой банковских ресурсов //Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх рішення: Зб. наукових статей в 3-х томах / Загальний уклад. і наук. ред. – проф. В.М. Соколов. – Одеса: ІСЦ, 2000. – Том ІІІ. – С. 112-119. – 0,31 друк. арк. (Особистий внесок здобувача – обґрунтована необхідність структуризації банківського капіталу – 0,15 друк. арк.).

5. Чернышева Л.И. Совершенствование кредитования предприятий коммерческими банками // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 2004. – Спецвыпуск, т. 3. – С.157-160. – 0,28 друк. арк.

6. Чернишова Л.І. Методи оцінювання впливу структурних компонент на розмір банківського прибутку // Економіст. – № 11. – 2003. – С. 32-35. – 0,45 друк. арк.

7. Чернишова Л.І. Шляхи удосконалення фінансової стратегії банків щодо формування структури капіталу // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2006. – № 24. – С. 165-171. – 0,48 друк. арк.

ІІ. Матеріали і тези конференцій:

1. Чернышева Л.И. Применение циклов Эллиотта для решения задач прогнозирования // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (20 лютого 2003р.). – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2003. – С. 397 – 0,11 друк. арк.

2. Чернышева Л.И. Регулирование процессов межбанковского кредитования // Тези доповідей і виступів V міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених (19-20 листопада 2003р.). – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”. – 2003. – С. 101-102. – 0,08 друк. арк.

3. Чернишова Л.І. Кредитна політика комерційного банку як інструмент розв’язання задачі збільшення прибутку // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 35. Банки та банківська система. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004 – С.49-51. – 0,11 друк. арк.

4. Чернышева Л.И. Влияние инвестиционных факторов на изменение структуры банковского капитала // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. Том 18. Економіка. (16-20 червня 2003р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2003. – С. 16-17. – 0,1 друк. арк.