У дисертаційній роботі з використанням відкритої та доступної статистичної інформації НБУ здійснено наукове обґрунтування теоретичних і методологічних засад проведення аналізу діяльності банків, розроблено пропозиції щодо вдосконалення класифікацій банків і оцінювання принципів їхньої діяльності. Всі процеси розглянуто у динаміці. Головним науково-практичними результатами дисертації є такі: 1. Теоретично обґрунтовано необхідність статистичного дослідження діяльності банків, пов’язану: зі складністю прогнозування розвитку економіки країни, що впливає на діяльність банківських установ; з конкуренцією на ринку банківських послуг, що зумовлює необхідність оцінювання принципів їхньої роботи; з наявністю причинно-наслідкових зв’язків між різними сторонами діяльності банків. 2. Для забезпечення ефективності дослідження банків визначено основні джерела інформації, на підставі яких можна достовірно, науково обґрунтовано, повно й якісно здійснити аналіз банківської діяльності. 3. Дано оцінку сучасним методологічним підходам до статистичного аналізу діяльності банків, встановлено переваги і недоліки цих підходів. Встановлено, що більшість з них ґрунтується на найпростіших загальноприйнятих методах візуального і розвідувального аналізу даних – дескриптивних статистиках. Це не дозволяє детально дослідити складну ситуацію, оскільки банки функціонують у взаємозв’язку і взаємозалежності. 4. Визначено роль рейтингового аналізу в оцінюванні надійності банків. Це пов’язано з необхідністю достовірного визначення місця банку на ринку і напрямків розвитку банківської системи загалом, оскільки така інформація потрібна як для клієнтів, що активно працюють з банківськими структурами, так і для самих банків. Останнім особливо важливо оцінювати своїх партнерів у сучасних соціально-економічних умовах. У зв’язку з цим окремо розглянуто методики проведення рейтингового аналізу, в результаті чого сформульовано їхній загальний недолік – брак оптимальної кількості показників, що характеризують надійність банку. 5. Сформовано систему статистичних характеристик діяльності банків, що дозволило розробити концепцію аналізу їхньої діяльності, основану на поглибленому статистичному дослідженні, яка передбачає порівняння комплексу показників банківської діяльності у динаміці та оцінювання діяльності банків з погляду на їхню надійність. Запропоновано нові методологічні підходи комплексного статистичного дослідження діяльності банків. 6. Проведено порівняльний аналіз у динаміці одномірного та багатомірного групувань банків. Встановлено, що одномірне групування банків не дає користувачам достатньої інформації стосовно поділу сукупності банків на порівняльні групи, оскільки банки оперують великим обсягом статистичних характеристик, але в межах таких груп не враховується комплексний характер діяльності банків. 7. Вдосконалено методи групування банків із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу; кластерного аналізу (на підставі міри схожості між об’єктами – зваженої евклідової відстані) і векторної модифікації кластерного аналізу (на підставі міри схожості – кута між векторними об’єктами, що характеризується зваженими параметрами на досить однорідні групи. Це дозволило здійснити комплексне групування банків не лише за розмірами досліджуваних показників, а й за ступенем відхилення діяльності банків від діяльності базисного банку. Порівняно з кластеризаціями об’єктів, що характеризуються незваженими показниками, такий підхід сприяв точнішому і більш обґрунтованому включенню банків до певних класів. 8. Із застосуванням вдосконалених методів кластеризації розроблено і проаналізовано у динаміці узагальнену класифікацію банків, яка комплексно й ґрунтовно характеризує принципи роботи банків та визначає близькість їхньої діяльності. Встановлено, що протягом часу мають місце такі тенденції: нарощування активів банками, внаслідок чого величина цього показника значно перевищує решту характеристик банків; незначне збільшення кількості банків, діяльності яких є близькими і протилежними до принципів роботи базисного банку “Аваль”; зменшення кількості банків з індиферентними діяльностями відносно базисного банку “Аваль”. 9. Проаналізовано динаміку структури банків за ступенем надійності (за сформованими показниками надійності банків). Виявлено, що: немає повністю ненадійних банків за усіма досліджуваними характеристиками; банки хаотично мігрують з категорії ненадійних до категорії ризикових чи високоризиковивх (ненадійних); наявність високих значень показників діяльності не забезпечує високу надійність банку і, навпаки, деякі дрібні банки виявилися достатньо надійними на досліджуваному проміжку часу; у кожному кластері присутня певна кількість банків, ненадійних за визначеною для цього кластера сукупністю показників, і найбільше їх виявилося у кластері з дрібними банками; банки, що мають діяльність, індиферентну відносно до базисного “Авалю”, майже всі є надійними. 10. Запропоновано авторську методику побудови рейтингу груп банків за сформованими показниками надійності. Відповідно до неї банк може належати до певної групи (залежно від кількості ненадійних показників), яка має свій порядковий номер, що характеризує цей банк як стійку або нестійку фінансову установу. Така методика дозволяє здійснювати комплексне оцінювання всієї сукупності банківських установ України для ухвалення зважених управлінських рішень і розширення клієнтської бази банків. 11. Зроблено довгострокові прогнози кількості банків і принципів діяльності банку “Аваль”. Встановлено, що станом на 01.12.08 з імовірністю 0,9 можна гарантувати, що кількість банків знаходитиметься в інтервалі від 175 до 205, а політика “Авалю” станом на 01.11.08 буде достатньо близькою до політики “Авалю” станом на 01.01.04 (з імовірністю 0,9 можна гарантувати, що станом на 01.11.08 кут нахилу між кортежами знаходитиметься в інтервалі від -29,7 до 57,8). | 