Анотація до роботи:

Новоселецький О.М. Моделювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню та розробці математичних методів та моделей оцінювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику. В роботі розглянуто концептуальні підходи, методи аналізу та моделювання економічної стійкості, розроблено концепцію та інструментарій аналізу стійкості функціонування підприємства.

Визначено економічний зміст поняття «стійкість». Обґрунтовано використання інтегрованого показника для оцінювання рівня стійкості та проаналізовано концептуальні підходи щодо кількісного оцінювання даної системної характеристики. Запропоновано економіко-математичну модель визначення рівня стійкості та ризику втрати стійкості, а також алгоритм оцінювання «глибини довгострокової пам’яті» часового ряду досліджуваної економічної категорії. Обґрунтовано доцільність застосування системи, що функціонує в інтерактивному режимі щодо управління економічною стійкістю, що дозволяє автоматизувати проведення розрахунків, а також здійснити їх моделювання, істотно підвищуючи достовірність отриманих результатів та полегшуючи процес прийняття управлінських рішень.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в розробці концепції та математичних моделей оцінювання рівня стійкості підприємства на основі системного підходу з урахуванням ризику. Аналіз теоретико-методологічних положень та практики функціонування промислових підприємств, здійснений у науковому дослідженні, показав, що багатогранність та невизначеність чинників, які впливають на підприємства, призводять до дестабілізації їх функціонування і необхідності врахування системних характеристик, зокрема економічної стійкості, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування підприємства, конкурентоспроможності його на відповідному сегменті ринку.

Проведене наукове дослідження дало змогу сформулювати наступні висновки:

1. Проведений аналіз існуючих підходів щодо визначення сутності поняття «стійкість» виявив необхідність сформулювати та обґрунтувати наступне визначення стійкості - це здатність підприємства як економічної системи зберігати рівноважний стан в процесі свого функціонування не виходячи за межі області значень ключових параметрів, забезпечуючи допустимий ступінь ризику, вільно маневрувати в разі дії дестабілізуючих чинників, адаптуватися та виконувати поставлені завдання. Відповідно, обґрунтовано необхідність врахування ризику при здійсненні оцінювання економічної стійкості функціонування підприємства та розглянуто його сутність;

2. Визначено взаємозв’язок стійкості промислового підприємства з іншими системними характеристиками і встановлено, що даний взаємозв’язок є досить тісним, зокрема, гнучкість та маневреність дозволяють підприємству адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовищ, підвищують рівень стійкості підприємства. Відповідно, стійкість функціонування, в свою чергу, характеризує можливості підприємства реагувати на зовнішні і внутрішні зміни (збурення), тобто маневрувати, бути гнучким;

3. Проведений аналіз підходів щодо формування інтегрованого показника довів, що вибрані для оцінки критерії мають характеризувати різні аспекти діяльності підприємства. Водночас варто зауважити про необхідність співставності даних показників, що передбачає проведення їх стандартизації. Крім того, в основі комплексної оцінки рівня економічної стійкості мають лежати кількісні методи, що значно підвищує її об’єктивність і обґрунтованість;

4. Аналіз моделей і методів кількісної оцінки стійкості підприємства показав, що існуючі концептуальні підходи до математичного моделювання оцінювання стійкості не повністю відображають стан економічної системи і потребують удосконалення. Тому нами було запропоновано концептуальні положення щодо моделювання стійкості як економічної категорії, які реалізувалися в інтегрованій моделі оцінювання економічної стійкості промислового підприємства. Перевагами даної моделі є:

• комплексний характер і застосування доступної інформації, яка відображається в офіційній бухгалтерській та статистичній звітності;

• відносно простий порядок проведення обчислень, який дозволяє однозначно інтерпретувати отримані результати, враховувати галузеву специфіку діяльності підприємств, а також виявляти чинники, які як підвищують, так і знижують рівень економічної стійкості підприємства, і, відповідно, адекватно використовувати отримані результати в процесі управління;

• можливість визначати стан підприємства не тільки на конкретну дату, але і в динаміці, що дозволяє виявляти характер його економічного розвитку;

• можливість проведення фрактального і факторного аналізу отриманих результатів і оцінювання ефективності використання підприємством основних ресурсів, а також резервів для підвищення ступеня стійкості економічного розвитку в перспективі;

5. На основі проведеного аналізу розроблено концепцію та відповідне методичне забезпечення оцінювання економічної стійкості функціонування промислових підприємств, зокрема, методику інтегрованого оцінювання рівня економічної стійкості функціонування промислових підприємств з урахуванням ризику на основі якісних та кількісних показників;

6. Удосконалено методику обчислення кількісної оцінки міри ризику втрати стійкості, яка за рахунок введення питомої ваги кожного деталізованого показника та значення рівня економічної стійкості показує міру ризику при оцінюванні економічної стійкості;

7. Запропоновано концептуальні положення та відповідну методику оцінювання економічної стійкості в динаміці на основі диференційованої оцінки показника Херста, необхідність якої зумовлена тим, що основним недоліком переважної більшості відомих методик визначення рівня економічної стійкості підприємства є статичний характер отриманої оцінки, а також відсутність можливостей використання їх для подальшого фрактального та факторного аналізу. Це, в свою чергу, обмежує можливості прогнозування перспектив економічного розвитку підприємства і підтримки необхідного рівня його економічної стійкості;

8. Запропоновано концептуальні положення щодо моделювання управління економічною стійкістю реалізовувати за допомогою системи підтримки прийняття рішення, ціллю якої є оцінка вибору планових рішень на основі отриманого результату, підготовка вихідної множини альтернатив для здійснення вибору, а також підбору адекватного механізму та реалізації функцій вибору. Це дає можливість підвищити ефективність прийнятих управлінських рішень;

9. Проведена практична реалізація запропонованих концепції і відповідних методик та інструментарію кількісного оцінювання рівня економічної стійкості на прикладі промислових підприємств Рівненської області, що підтвердило реальну можливість і доцільність більш широкого застосування розроблених методів оцінки рівня економічної стійкості та рівня ризику в практиці управління промисловими підприємствами.

Публікації автора:

В наукових фахових виданнях:

1. Новоселецький О.М. Дестабілізація у виробничо-економічних системах// Наукові записки: Збірник наукових праць. – Острог:Вид-во НУ«Острозька академія», 2006. – Вип.8. – Ч.2. – С.379-391. (0,42 др.арк.)

2. Новоселецький О.М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику//Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип.11 (78). – С.77-82. (0,36 др.арк.)

3. Новоселецький О.М. Моделі аналізу стану та стійкості економічних систем//Наукові записки: Збірник наукових праць. – Острог:Вид-во НУ«Острозька академія», 2007. – Вип.9. – Ч.2. – С.379-391. (0,57 др.арк.)

4. Новоселецький О.М. Модель оцінки стійкості фінансового стану підприємства//Наукові записки: Збірник наукових праць. – Острог:Вид-во НУ«Острозька академія», 2005. – Вип.7. – Ч.1. – С.372-374. (0,28 др.арк.)

5. Новоселецький О.М. Модель ризику при оцінці стійкості фінансового стану підприємства// Моделювання та інформаційні системи в економіці: Збірник наукових праць. – К.:КНЕУ, 2006. – Вип.73. – С.192-200. (0,29 др.арк.)

В інших виданнях:

6. Новоселецький О.М. Взаємозв’язок стійкості з іншими системними характеристиками //Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом /Матеріали 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2007р.). – Житомир:Інститут підприємництва та сучасних технологій, 2007. – С.169-172. (0,18 др.арк.)