Анотація до роботи:

Лунякова Н.А. Депозитні ризики у банківській діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Суми, 2009.

Узагальнено і проаналізовано підходи до понять “ризик” і “невизначеність”. Комплексно досліджено депозитні ризики у банківській діяльності. Визначено важливість наукових досліджень депозитних ризиків з позиції банку, роль і місце депозитних ризиків у сукупності банківських ризиків, наведено взаємозв’язок з ризиками ліквідності. Підкреслено, що депозитний ризик банку є однією із причин виникнення у нього ризику ліквідності. Запропоновано основні характеристики, розроблена класифікація депозитних ризиків банків, а також сформульовано їх трактування. Вдосконалена класифікація факторів виникнення депозитних ризиків банків. Запропоновано розділити фактори на зовнішні і внутрішні. Досліджено показники абсолютної та відносної міри в оцінці депозитних ризиків банків.

Проаналізовано депозитний ринок України у розрізі зобов’язань банків за коштами, які залучені на рахунки клієнтів, виявлені фактори, які викликали депозитні ризики банків. Виявлена циклічність у змінах, які відбуваються на депозитному ринку, що дозволяє надалі прогнозувати виникнення депозитних ризиків банків. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки депозитних ризиків у регіональному аспекті, в основі якого використано кластерний аналіз. Підхід створює основу для подальшого дослідження особливостей формування ресурсів банками регіонів України. Виявлено закономірності прояву депозитних ризиків банків, наявність у практичний діяльності прогнозованих та непрогнозованих депозитних ризиків банків.

Обґрунтовано доцільність врахування впливу на рівень сукупних залишків коштів банків значущих факторів, таких як: сезонність, кількість клієнтів банку, відкритих ними рахунків. Запропоновано використовувати отримані результати для оцінки депозитних ризиків банків. Подано науково-методичний підхід до оцінки депозитних ризиків банків. Вірогідно оцінені прогнозований і непрогнозований депозитні ризики банків. Узагальнено заході щодо протистояння наслідкам від прояву депозитних ризиків банків.

У дисертаційному дослідженні проведено теоретичне узагальнення і обґрунтування методичних підходів щодо вирішення наукового завдання, яке полягає в комплексному дослідженні депозитних ризиків банків з метою розробки рекомендацій щодо запобігання негативним наслідкам від їх прояву. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки.

1. В економічній літературі немає єдиної думки щодо сутності ризику і невизначеності. Поняття “ризик” і “невизначеність” не тотожні. Невизначеність, яка породжує ризик, не піддається імовірнісній оцінці, вона залежить від багатьох чинників, дію яких неможливо або надто складно передбачити. За ризик слід вважати можливість виникнення збитків або недоодержання очікуваних доходів.

2. Поняття “депозит”, “вклад”, незважаючи на велику кількість їх трактувань, мають у вітчизняній і закордонній економічній літературі різне тлумачення. Відповідно до вітчизняного законодавства поняття “депозит” і “вклад” є тотожними. Різні види депозитів (вкладів) мають різний рівень депозитного ризику, тому депозитний ризик повинен досліджуватися у розрізі та з врахуванням особливостей кожного виду депозитів (вкладів).

3. Депозитний ризик банку є однією з причин виникнення ризику ліквідності. При непередбачених обставинах депозитний ризик приводить до дисбалансу грошових потоків, що може призвести не тільки до проблем з ліквідністю, а (в найгіршому випадку) і до банкрутства банку. У роботі розмежовано поняття депозитного ризику банку і ризику ліквідності.

4. Запропоновано основні характеристики депозитних ризиків банків, які є основою щодо його трактування. Депозитний ризик банку – це ймовірність недоотримання очікуваного рівня депозитів внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників в умовах невизначеності діяльності банку.

5. Для відбиття взаємозв’язку між елементами внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування банку як джерел генерування депозитних ризиків банків класифіковано внутрішні і зовнішні фактори їх виникнення.

6. Запропонована класифікація депозитних ризиків банків, яка дозволяє більш повно охопити і систематизувати весь спектр цих ризиків.

7. Виявлено взаємозв’язок між впливом зовнішніх факторів і виникненням депозитного ризику в банківській системі України. Виявлено ризикоутворюючі фактори, а також циклічність у змінах, які відбуваються на депозитному ринку, що дозволяє надалі прогнозувати виникнення депозитних ризиків банків.

8. У дисертації запропонована методика проведення кластерного аналізу, яка дозволяє проводити регіональний моніторинг рівня депозитного ризику в банківській діяльності, створює основу для подальшого дослідження особливостей формування ресурсів банками регіонів.

9. У банківській практиці можуть використовуватися багатофакторна регресійна модель, яка дозволяє враховувати вплив на рівень сукупних залишків коштів банків значущих факторів, таких як: сезонність, кількість клієнтів банку, відкритих ними рахунків. Отримані результати запропоновано використовувати для оцінки депозитних ризиків банків.

10. У дисертації запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінки депозитних ризиків банків. Його використання дозволило оцінити прогнозований і непрогнозований депозитні ризики банку. Отримані результати можуть бути використані для протистояння наслідкам від прояву цих депозитних ризиків.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Теоретические аспекты и классификация депозитных ресурсов коммерческих банков / Н. А. Абралава // Экономика Крыма. – 2003. – № 9. – С. 46–49 (0,34 друк. арк.).

2. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Депозитный потенциал коммерческого банка / Н. А. Абралава // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 2. – С. 62–66 (0,43 друк. арк.).

3. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Депозитные операции банков : теоретические вопросы и классификация / Н. А. Абралава // Вестник СевГТУ. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2004. – Вып. 54. – С. 63–71. – Серия : Экономика и финансы (0,42 друк. арк.).

4. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Сравнительная характеристика депозитных и кредитных операций банков / Н. А. Абралава // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : у 4 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. III. – С. 750–754 (0,2 друк. арк.).

5. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Депозитный риск в банковской деятельности / Н. А. Абралава // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів : збірник наук. праць / ред. М. І. Долішній ; НАН України,
   Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2005. – Випуск 6. – C. 443–448
   (0,23 друк. арк.).

6. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Природа трансформації акумульованих банком коштів на вимогу у довгострокові ресурси та їх кількісна оцінка / А. П. Вожжов, Н. А. Абралава // Науковий журнал Тернопільського державного економічного університету (Світ фінансів). – 2006. – Випуск 1(6). – С. 112–123 (0,5 друк. арк., автору належить 0,25 друк. арк.). Особистий внесок: апробація моделі адаптації поточних пасивів з врахуванням впливу депозитних ризиків за фактичними даними банку.

7. Лунякова Н. А. Кластеризація регіонів України за рівнем депозитного ризику / Н. А. Лунякова, О. В. Луняков : збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – 2007. – Випуск. 26. – С. 196–202 (0,32 друк. арк., автору належить 0,16 друк. арк.). Особистий внесок: формулювання проблеми, визначенні завдань і розгляді теоретичних аспектів кластеризації регіонів України за рівнем депозитного ризику.

8. Лунякова Н. А. Совершенствование научно-методических основ определения величины текущих пассивов коммерческого банка с учетом депозитного риска / Н. А. Лунякова // Вестник СевГТУ. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2004. – Выпуск. 92. – С. 128–133. – Серия : Экономика и финансы (0,42 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях

9. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Средства населения как источник формирования ресурсов коммерческих банков / Н. А. Абралава // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма : сборник трудов межвузовской научно-практической конференции аспирантов и студентов (26-30 марта 2003 г.). – Симферополь : Центр Стабилизации, 2003. – С. 20–22
   (0,15 друк. арк.).

10. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Проблемы привлечения средств населения банками и пути их решения / Н. А. Абралава // Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления: сборник тезисов докладов по материалам 4-й Международной междисциплинарной научно-практической конференции (2-9 ноября 2003 г.) / Украинская ассоциация “Женщины в науке и образовании” ; Харьковский национальный ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2003. – С. 135–136 (0,07 друк. арк.).

11. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Депозитный потенциал коммерческого банка / Н. А. Абралава // Наука і освіта – 2004 : матеріали VII Міжнародної
    науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 3 (0,05 друк. арк.).

12. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Депозитные операции, депозитные услуги и депозитные продукты банка / Н. А. Абралава // Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України : збірник тез доповідей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 жовтня 2004 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 4–5 (0,08 друк. арк.).

13. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Количественная оценка возможного использования трансформации банковских ресурсов / А. П. Вожжов, Н. А. Абралава // Сучасні тенденції розвитку банківської системи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2004 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Том I. – С. 120–121 (0,06 друк. арк., автору належить 0,03 друк. арк.). Особистий внесок: конкретизація особливостей адаптації банківських ресурсів з врахуванням впливу депозитних ризиків банку.

14. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Уточнение понятий “депозит” и “депозитная операция” / Н. А. Абралава // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины (в контексте глобализации) : сборник тезисов докладов по материалам Всеукраинской научно-практической конференции (29 сентября – 1 октября 2004 г.). – Алушта, 2004. – С. 49 (0,05 друк. арк.).

15. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Сбережения населения в формировании ресурсов коммерческих банков / Н. А. Абралава // Проблеми науки, освіти та управління: збірник наукових праць. – Харків : Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ; Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”, 2004. – Випуск V. – С. 113–117 (0,36 друк. арк.).

16. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Теоретические аспекты оценки депозитного риска / Н. А. Абралава // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2005 р.). / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 79–81 (0,08 друк. арк.).

17. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Территориальная диверсификация депозитного риска / Н. А. Абралава (Н. А. Лунякова) // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій : збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників (16–17 лютого 2006 р.). – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – С. 234–238 (0,23 друк. арк.).

18. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Предотвращение возможных потерь по депозитным рискам / Н. А. Абралава // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3–5 червня 2005 р.). – Луцьк : Вежа, 2005. – С. 531–533 (0,18 друк. арк.).

19. Абралава Н. А. [Лунякова Н. А.]. Тенденции развития депозитного рынка Украины / Н. А. Абралава // Современные аспекты финансового управления экономическими процесами : материалы Всеукраинской научно-методической конференции (6–9 сентября 2005 г.). – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2005. – С. 195–197 (0,14 друк. арк.).

20. Лунякова Н. А. Особенности формирования и размещения депозитных ресурсов в аспекте экономического роста / Н. А. Лунякова // Современные
    аспекты финансового управления экономическими процессами : материалы Всеукраинской научно-методической конференции “” (5–8 сентября 2007 г.). – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2007. – С. 253–255 (0,08 друк. арк.).

21. Лунякова Н. А. Количественная оценка депозитного риска в банковской деятельности / Н. А. Лунякова // Проблеми і перспективи розвитку банківської ситеми України : збірник тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.) : у 2-х т. / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Т. 1. – С. 68 (0,056 друк. арк.).

22. Лунякова Н. А. Особенности формирования остатков средств по счетам клиентов / Н. А. Лунякова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – Т. 2. – С. 80–81 (0,08 друк. арк.).